PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^N225 с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^N225 с TLT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^N225 или TLT.

Корреляция

Корреляция между ^N225 и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikkei 225 (^N225) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^N225:

-0.12

TLT:

-0.18

Коэф-т Сортино

^N225:

0.12

TLT:

0.03

Коэф-т Омега

^N225:

1.02

TLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

^N225:

-0.07

TLT:

-0.02

Коэф-т Мартина

^N225:

-0.18

TLT:

-0.09

Индекс Язвы

^N225:

9.93%

TLT:

7.98%

Дневная вол-ть

^N225:

29.99%

TLT:

14.48%

Макс. просадка

^N225:

-81.87%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

^N225:

-11.07%

TLT:

-42.74%

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции ^N225 превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 6.71% против -0.71% соответственно.

^N225

С начала года

-5.88%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

-2.56%

1 год

-2.18%

5 лет

13.82%

10 лет

6.71%

TLT

С начала года

-0.06%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-2.65%

1 год

-2.63%

5 лет

-10.00%

10 лет

-0.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^N225 и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^N225 c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и TLT

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и TLT

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...